Schickedanz wurde in einer deutschen Familie geboren. Nach de Studium in Karlsruhe und Wien arbeitete er mit dem ungarischen Architekten Miklós Ybl zusammen. 1896 entwarf und baute er den Heldenplatz in Budapest. Um 1900 folgte die Kunsthalle, die direkt an den Heldenplatz grenzt. Im gleichen Jahr begann er mit dem Bau des Szépművészeti Múzeums, für das sein Entwurf ausgewählt wurde. Es wurde 1906 eröffnet und grenzt an die andere Seite des Heldenplatzes.